PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с CADUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XSP.TO с CADUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CADUSD=X (CAD/USD) is a currency. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 0.01%/yr for CADUSD=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и CADUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и CAD/USD (CADUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как CADUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CADUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у CADUSD=X с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции CADUSD=X по среднегодовой доходности: 13.78% против 0.01% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

CADUSD=X

1 день
0.02%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.01%
3 года*
0.01%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и CADUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
CADUSD=X
CAD/USD		0.08%-0.01%0.01%0.02%-0.04%-0.17%0.28%-0.17%0.06%0.10%

Correlation

The correlation between XSP.TO and CADUSD=X is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

CAD/USD

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с BRNT.L

Доходность на риск

XSP.TO vs. CADUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c CADUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и CAD/USD (CADUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOCADUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.01

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.01

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.03

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

-0.04

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. CADUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CADUSD=X равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и CADUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOCADUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.01

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.03

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.00

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и CADUSD=X

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки CADUSD=X в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и CADUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOCADUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-11.57%

-46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-0.27%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-0.40%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-0.40%

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-3.43%

-32.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.06%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-1.11%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.19%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и CADUSD=X

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с CAD/USD (CADUSD=X) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOCADUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.25%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

0.52%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

0.83%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

0.83%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

1.81%

+16.38%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and CADUSD=X have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и CADUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор