Сравнение XSP.TO с CADUSD=X
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CADUSD=X (CAD/USD) is a currency. Over the past 10 years, XSP.TO returned 12.95%/yr vs 0.00%/yr for CADUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и CADUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSP.TO торгуется в CAD, в то время как CADUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CADUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XSP.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.95%
CADUSD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XSP.TO и CADUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 8.11% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
CADUSD=X CAD/USD | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and CADUSD=X is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.01 |
The correlation between XSP.TO and CADUSD=X shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. CADUSD=X — Ранг доходности на риск
XSP.TO
CADUSD=X
Сравнение XSP.TO c CADUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и CAD/USD (CADUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSP.TO | CADUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.66 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 1.18 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и CADUSD=X
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки CADUSD=X в -0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и CADUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | CADUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -0.00% | -57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -0.00% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -0.00% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -0.00% | -27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -0.00% | -36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.00% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.00% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и CADUSD=X
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с CAD/USD (CADUSD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | CADUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.00% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 0.00% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 0.00% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 0.00% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 0.00% | +18.20% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and CADUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и CADUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор