Сравнение XSOP.L с QGRPX
XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both funds - XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 17.13%/yr for QGRPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.
Доходность
Сравнение доходности XSOP.L и QGRPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOP.L торгуется в GBp, в то время как QGRPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью 3.54%.
XSOP.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOP.L и QGRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOP.L WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF | 23.39% | 22.58% | 5.55% | 3.86% | -15.50% | 2.66% |
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 3.54% | 7.28% | 27.32% | 28.75% | -16.72% | 7.67% |
Correlation
The correlation between XSOP.L and QGRPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOP.L vs. QGRPX — Ранг доходности на риск
XSOP.L
QGRPX
Сравнение XSOP.L c QGRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOP.L | QGRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.06 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 2.86 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOP.L | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XSOP.L и QGRPX
Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки QGRPX в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и QGRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOP.L | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -24.43% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -17.60% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -24.43% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -2.32% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -6.07% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 6.31% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOP.L и QGRPX
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOP.L | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.63% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 10.78% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 14.08% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 18.58% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 18.34% | +6.96% |
Сравнение комиссий XSOP.L и QGRPX
XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOP.L и QGRPX
XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 5.97% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% |
XSOP.L WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSOP.L and QGRPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и QGRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор