PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSOP.L с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с QGRPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both funds - XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 3 years, XSOP.L returned 15.18%/yr vs 16.34%/yr for QGRPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSOP.L торгуется в GBp, в то время как QGRPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью 1.74%.

XSOP.L

1 день
-1.81%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.26%
1 год
28.25%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRPX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
1.97%
С начала года
1.74%
1 год
6.86%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и QGRPX

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		13.26%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		1.74%7.28%27.32%28.75%-16.72%7.58%

Correlation

The correlation between XSOP.L and QGRPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с EMV.LXSOP.L с HEDG.L
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Доходность на риск

XSOP.L vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOP.LQGRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.54

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.84

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.45

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

1.18

+6.01

XSOP.L vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и QGRPX

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки QGRPX в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и QGRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-24.43%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-17.60%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-24.43%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-4.01%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-6.03%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.47%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и QGRPX

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

4.37%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

11.15%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

14.77%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.73%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.31%

-0.77%

Сравнение комиссий XSOP.L и QGRPX

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и QGRPX

XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.05%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and QGRPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и QGRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор