PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с DEM.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.77%/yr vs 11.74%/yr for DEM.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSOE торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 18.77%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям DEM.L по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.74% соответственно.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

DEM.L

1 день
-1.16%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.52%
1 год
30.69%
3 года*
22.19%
5 лет*
11.52%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и DEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		18.77%21.21%9.84%24.26%-13.01%14.12%-2.78%21.28%-7.05%25.51%

Correlation

The correlation between XSOE and DEM.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.60

The correlation between XSOE and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и DEM.L

Секторы
XSOE
DEM.L

Технологии

37.3%
16.7%

Финансовые услуги

15.5%
25.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.7%

Промышленность

9.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.5%

Сырьевые материалы

5.3%
6.5%

Здравоохранение

4.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.9%

Энергетика

2.0%
4.8%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Недвижимость

1.0%
5.0%

Технологии

XSOE
37.3%
DEM.L
16.7%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
DEM.L
25.5%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
DEM.L
8.7%

Промышленность

XSOE
9.6%
DEM.L
11.7%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
DEM.L
5.5%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
DEM.L
6.5%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
DEM.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
DEM.L
8.9%

Энергетика

XSOE
2.0%
DEM.L
4.8%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
DEM.L
4.8%

Недвижимость

XSOE
1.0%
DEM.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с IWRD.LDEM.L с VEVE.ASDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO

Доходность на риск

XSOE vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.13

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.98

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.95

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

12.80

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DEM.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XSOE и DEM.L

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-40.44%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-7.73%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-14.39%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-27.85%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-38.29%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.16%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-9.57%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.39%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и DEM.L

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.37%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

11.03%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.36%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

15.48%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.75%

+2.84%

Сравнение комиссий XSOE и DEM.L

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и DEM.L

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DEM.L в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.73%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and DEM.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.46% for DEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и DEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор