Сравнение XSLR.DE с GLDM
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 22.38%/yr vs 19.80%/yr for GLDM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 5.05%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -2.22% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 32.02% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.02% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | -0.32% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and GLDM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between XSLR.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
GLDM
Сравнение XSLR.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.85 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.38 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.27 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.11 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и GLDM
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GLDM в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -18.50% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -17.10% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -17.10% | -21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -17.10% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -15.43% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -5.29% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 7.19% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и GLDM
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 3.72% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 21.63% | +30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 24.96% | +29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 16.62% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 15.63% | +17.51% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и GLDM
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и GLDM
Ни XSLR.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and GLDM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XSLR.DE.
XSLR.DE is categorized as Silver, while GLDM is Gold. XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор