Сравнение XSHQ с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
XSHQ и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.55% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 13.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
XSHQ
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и FSGS
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
XSHQ vs. FSGS — Ранг доходности на риск
XSHQ
FSGS
Сравнение XSHQ c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.57 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 1.72 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и FSGS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и FSGS
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.50% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и FSGS
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -43.26% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.84% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -24.08% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -9.71% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.08% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и FSGS
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.40% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.33% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 19.90% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.16% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 22.95% | +0.31% |