Сравнение XSHQ с DUSG
XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. XSHQ is passively managed, while DUSG is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSHQ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHQ и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 4.53% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between XSHQ and DUSG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHQ vs. DUSG — Ранг доходности на риск
XSHQ
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSHQ c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHQ | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и DUSG
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHQ | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -4.19% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.66% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -1.14% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHQ | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 14.63% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 14.63% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 14.63% | +8.41% |
Сравнение комиссий XSHQ и DUSG
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и DUSG
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.18% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XSHQ and DUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
XSHQ has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Invesco and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для XSHQ и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор