Сравнение XSHC.L с WHCE.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSHC.L returned 3.74%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHC.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -0.31% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.87% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and WHCE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between XSHC.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
WHCE.L
Сравнение XSHC.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 2.75 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и WHCE.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -20.65% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.68% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -20.65% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.71% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.42% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.74% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и WHCE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.43%, в то время как у Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.80% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.72% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 15.61% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.99% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.99% | +1.75% |
Сравнение комиссий XSHC.L и WHCE.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WHCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и WHCE.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSHC.L and WHCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WHCE.L.
XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор