PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSHC.L с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHC.L и DOCT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-3.99%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%5.64%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
-4.84%15.99%3.76%-6.13%-25.99%1.14%62.03%0.10%
Разные валюты инструментов

XSHC.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSHC.L показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -4.84%.


XSHC.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
0.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
6.80%
10 лет*

DOCT.L

1 день
3.30%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.94%
3 года*
1.92%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Сравнение комиссий XSHC.L и DOCT.L

XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.


Доходность на риск

XSHC.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSHC.LDOCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.97

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.47

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.42

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

4.46

-4.19

XSHC.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DOCT.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSHC.LDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.17

+0.45

Корреляция

Корреляция между XSHC.L и DOCT.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и DOCT.L

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
1.30%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и DOCT.L

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и DOCT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSHC.LDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-57.55%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-17.02%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-55.82%

+36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-34.50%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-28.94%

+24.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.12%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и DOCT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 4.22%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSHC.LDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.33%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

14.81%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

21.62%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.74%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

23.67%

-7.94%