Сравнение XSH.TO с XDIV.TO
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSH.TO returned 2.85%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSH.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | -0.14% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between XSH.TO and XDIV.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSH.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XSH.TO
XDIV.TO
Сравнение XSH.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSH.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.09 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 17.45 | -14.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 59.31 | -49.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 5.17 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -41.30% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -2.33% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -10.53% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -17.60% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.25% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.81% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 6.37% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 7.89% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 10.53% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.00% | -11.58% |
Сравнение комиссий XSH.TO и XDIV.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XSH.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.
XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XDIV.TO is Dividend. XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор