Сравнение XSH.TO с XAW.TO
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSH.TO returned 2.82%/yr vs 13.26%/yr for XAW.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и XAW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции XSH.TO уступали акциям XAW.TO по среднегодовой доходности: 2.82% против 13.26% соответственно.
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
XAW.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам XSH.TO и XAW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 14.15% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | -11.84% | 18.38% | 12.37% | 19.82% | -2.28% | 16.10% |
Correlation
The correlation between XSH.TO and XAW.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.08 |
Over the past year, XSH.TO and XAW.TO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSH.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск
XSH.TO
XAW.TO
Сравнение XSH.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSH.TO | XAW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.84 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 15.47 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSH.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и XAW.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XAW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSH.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -27.32% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -8.16% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -16.66% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -21.02% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -27.32% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.91% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.02% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и XAW.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSH.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 4.12% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 9.86% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 12.25% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 13.56% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 15.12% | -10.70% |
Сравнение комиссий XSH.TO и XAW.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XAW.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XSH.TO and XAW.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.
XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XAW.TO is Global Equities. XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XAW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.22% for XAW.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и XAW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор