Сравнение XSFN.L с BRK-B
XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSFN.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSFN.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
XSFN.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XSFN.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -5.19% | 7.83% | 34.69% | 8.03% | -2.82% | 38.02% | -7.44% | 29.37% | -6.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 11.80% |
Correlation
The correlation between XSFN.L and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSFN.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XSFN.L
BRK-B
Сравнение XSFN.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSFN.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -0.17 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSFN.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XSFN.L и BRK-B
Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSFN.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -37.92% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.88% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -17.26% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -20.84% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -13.90% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.39% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 5.52% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSFN.L и BRK-B
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSFN.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.84% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.84% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 15.33% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.89% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 19.85% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSFN.L и BRK-B
Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.16% | 1.14% | 1.10% | 1.69% | 2.57% | 1.31% | 1.31% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
XSFN.L and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор