Сравнение XSFN.L с BRK-B
XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XSFN.L returned 11.78%/yr vs 12.56%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSFN.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSFN.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSFN.L показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%.
XSFN.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XSFN.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 3.15% | 7.83% | 33.18% | 8.53% | -2.16% | 38.75% | -6.87% | 27.92% | -6.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 11.99% |
Correlation
The correlation between XSFN.L and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between XSFN.L and BRK-B has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSFN.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XSFN.L
BRK-B
Сравнение XSFN.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSFN.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSFN.L и BRK-B
Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSFN.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -37.92% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.88% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -17.26% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -20.84% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -11.93% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.45% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 5.64% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSFN.L и BRK-B
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) составляет 3.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSFN.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.17% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.52% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.03% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.97% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 19.77% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSFN.L и BRK-B
Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.07% | 1.14% | 1.10% | 1.67% | 2.55% | 1.31% | 1.32% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
XSFN.L and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор