PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEA.TO с QDX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEA.TO (iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF) and QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XSEA.TO tracks the Morningstar DM xNA GR CAD while QDX.TO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEA.TO returned 11.00%/yr vs 11.50%/yr for QDX.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEA.TO charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for QDX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEA.TO показывает доходность 10.93%, а QDX.TO немного выше – 11.04%.

XSEA.TO

1 день
1.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.90%
1 год
22.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

QDX.TO

1 день
0.80%
1 месяц
4.74%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и QDX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		10.93%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		11.04%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%7.05%

Correlation

The correlation between XSEA.TO and QDX.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.63

Over the past year, XSEA.TO and QDX.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSEA.TO и QDX.TO

Секторы
XSEA.TO
QDX.TO

Финансовые услуги

25.3%
24.0%

Промышленность

16.6%
19.8%

Технологии

12.0%
10.4%

Здравоохранение

9.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.7%

Сырьевые материалы

4.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Энергетика

3.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
3.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

XSEA.TO
25.3%
QDX.TO
24.0%

Промышленность

XSEA.TO
16.6%
QDX.TO
19.8%

Технологии

XSEA.TO
12.0%
QDX.TO
10.4%

Здравоохранение

XSEA.TO
9.3%
QDX.TO
10.4%

Потребительский циклический сектор

XSEA.TO
7.5%
QDX.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

XSEA.TO
6.3%
QDX.TO
6.7%

Сырьевые материалы

XSEA.TO
4.7%
QDX.TO
6.1%

Коммуникационные услуги

XSEA.TO
3.8%
QDX.TO
4.5%

Энергетика

XSEA.TO
3.1%
QDX.TO
4.2%

Коммунальные услуги

XSEA.TO
2.8%
QDX.TO
3.9%

Недвижимость

XSEA.TO
1.7%
QDX.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с FCRI.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с RIDH.TOQDX.TO с XMV.TOQDX.TO с ZXM.TO

Доходность на риск

XSEA.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOQDX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.70

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.47

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.23

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

8.72

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDX.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOQDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и QDX.TO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и QDX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEA.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-28.08%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.88%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.25%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-23.00%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.54%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и QDX.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEA.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.67%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.02%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.29%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.94%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.48%

+1.39%

Сравнение комиссий XSEA.TO и QDX.TO

XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности QDX.TO в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.61%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.19%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEA.TO and QDX.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDX.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDX.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for XSEA.TO.

XSEA.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD, while QDX.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.28% for XSEA.TO and 0.17% for QDX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEA.TO и QDX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор