Сравнение XSE.TO с XUS.TO
XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XSE.TO is actively managed, while XUS.TO is passively managed. Over the past 10 years, XSE.TO returned 1.70%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 1.70% против 16.09% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.70%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XSE.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 0.34% | 3.06% | 2.99% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XSE.TO and XUS.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between XSE.TO and XUS.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSE.TO и XUS.TO
Секторы
XSE.TO
XUS.TO
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSE.TO
XUS.TO
Недвижимость
XSE.TO
XUS.TO
Сырьевые материалы
XSE.TO
-
XUS.TO
Коммуникационные услуги
XSE.TO
-
XUS.TO
Потребительский циклический сектор
XSE.TO
-
XUS.TO
Потребительский защитный сектор
XSE.TO
-
XUS.TO
Финансовые услуги
XSE.TO
-
XUS.TO
Здравоохранение
XSE.TO
-
XUS.TO
Промышленность
XSE.TO
-
XUS.TO
Технологии
XSE.TO
-
XUS.TO
Коммунальные услуги
XSE.TO
-
XUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSE.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
XUS.TO
Сравнение XSE.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.53 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 13.40 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.63 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.14 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.08 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSE.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -27.23% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -8.63% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -18.96% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -21.85% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -27.23% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.46% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.27% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.15% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 8.67% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 11.57% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 14.92% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 16.48% | -7.35% |
Сравнение комиссий XSE.TO и XUS.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.34% | 4.24% | 3.66% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XSE.TO and XUS.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.
XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while XUS.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор