Сравнение XSE.TO с XSP.TO
XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XSE.TO is actively managed, while XSP.TO is passively managed. Over the past 10 years, XSE.TO returned 1.70%/yr vs 13.40%/yr for XSP.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.40% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.70%
XSP.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам XSE.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 0.40% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 7.74% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
Correlation
The correlation between XSE.TO and XSP.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.08 |
Over the past year, XSE.TO and XSP.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XSE.TO и XSP.TO
Секторы
XSE.TO
XSP.TO
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSE.TO
XSP.TO
Недвижимость
XSE.TO
XSP.TO
Сырьевые материалы
XSE.TO
-
XSP.TO
Коммуникационные услуги
XSE.TO
-
XSP.TO
Потребительский циклический сектор
XSE.TO
-
XSP.TO
Потребительский защитный сектор
XSE.TO
-
XSP.TO
Финансовые услуги
XSE.TO
-
XSP.TO
Здравоохранение
XSE.TO
-
XSP.TO
Промышленность
XSE.TO
-
XSP.TO
Технологии
XSE.TO
-
XSP.TO
Коммунальные услуги
XSE.TO
-
XSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSE.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
XSP.TO
Сравнение XSE.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSE.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.30 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.35 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSE.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -57.71% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.41% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -18.77% | +14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -27.51% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -36.05% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.45% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -9.46% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.09% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.61% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 9.66% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 12.22% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 16.87% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 18.24% | -9.27% |
Сравнение комиссий XSE.TO и XSP.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XSP.TO в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.34% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.62% | 1.06% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.14% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XSE.TO and XSP.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.
XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while XSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор