Сравнение XSDR.L с WBIO.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XSDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSDR.L returned 2.49%/yr vs 1.10%/yr for WBIO.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и WBIO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 10.42%.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
WBIO.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSDR.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 1.32% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 10.42% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.74% | -1.39% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and WBIO.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between XSDR.L and WBIO.L shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и WBIO.L
Секторы
XSDR.L
WBIO.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
WBIO.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
WBIO.L
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
WBIO.L
Энергетика
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Промышленность
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Недвижимость
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Технологии
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
WBIO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
WBIO.L
Сравнение XSDR.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 4.40 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 10.38 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.19 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и WBIO.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и WBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -51.13% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.50% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -39.34% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -18.76% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -26.35% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.89% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и WBIO.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) составляет 5.64%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.84% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 17.06% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 26.57% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 23.70% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 23.70% | -7.85% |
Сравнение комиссий XSDR.L и WBIO.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и WBIO.L
Ни XSDR.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and WBIO.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.45% for WBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и WBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор