PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSCD.L с CDIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCD.L с CDIS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSCD.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XSCD.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCD.L returned 6.78%/yr vs -0.52%/yr for CDIS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSCD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и CDIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSCD.L торгуется в GBp, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCD.L показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.46%.

XSCD.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-0.88%
1 год
8.18%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

CDIS.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-7.32%
С начала года
-10.46%
1 год
-2.59%
3 года*
-3.20%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCD.L и CDIS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-0.88%-0.97%33.66%35.72%-30.79%23.01%46.74%23.50%4.83%
CDIS.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-10.46%7.41%-1.06%12.84%-11.41%15.19%12.11%24.94%-14.52%

Correlation

The correlation between XSCD.L and CDIS.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г.

0.57

The correlation between XSCD.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с WCOD.L
Часто сравнивают с CDIS.L:
CDIS.L с ACWD.LCDIS.L с ACWI.LCDIS.L с ICDU.LCDIS.L с IMID.LCDIS.L с IUCD.LCDIS.L с SPX5.LCDIS.L с SPY5.L

Доходность на риск

XSCD.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CDIS.L
Ранг доходности на риск CDIS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSCD.LCDIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.13

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.06

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.12

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-0.25

+1.80

XSCD.L vs. CDIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CDIS.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и CDIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и CDIS.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -35.13%, примерно равная максимальной просадке CDIS.L в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и CDIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCD.LCDIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-35.47%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-21.89%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-23.45%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-29.11%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-14.42%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-8.33%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

10.37%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и CDIS.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что XSCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCD.LCDIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.46%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

16.14%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

19.42%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.00%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.18%

+1.33%

Сравнение комиссий XSCD.L и CDIS.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и CDIS.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CDIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CDIS.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.46%0.44%0.41%0.60%0.87%0.36%0.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

XSCD.L and CDIS.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.

XSCD.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSCD.L and 0.18% for CDIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCD.L и CDIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор