Сравнение CDCE.L с ESIC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L).
CDCE.L и ESIC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и ESIC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDCE.L и ESIC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.08% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -15.90% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | 8.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDCE.L показывает доходность -16.08%, а ESIC.L немного выше – -15.90%.
CDCE.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIC.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -12.32%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDCE.L и ESIC.L
И CDCE.L, и ESIC.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDCE.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
ESIC.L
Сравнение CDCE.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | ESIC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.40 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.44 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.35 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.07 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | ESIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CDCE.L и ESIC.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и ESIC.L
Ни CDCE.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и ESIC.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки ESIC.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и ESIC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDCE.L | ESIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -28.93% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -21.82% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -19.68% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.13% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 7.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и ESIC.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеют волатильность 6.84% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | ESIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.74% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.40% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 18.80% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.58% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.22% | +0.03% |