PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDCE.L с ESIC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDCE.L и ESIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCE.L и ESIC.L


2026 (YTD)2025202420232022
CDCE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
-16.08%7.38%-1.21%13.03%8.39%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-15.90%7.11%-1.15%12.93%8.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDCE.L показывает доходность -16.08%, а ESIC.L немного выше – -15.90%.


CDCE.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.36%
3 года*
-4.99%
5 лет*
10 лет*

ESIC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-7.62%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий CDCE.L и ESIC.L

И CDCE.L, и ESIC.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CDCE.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDCE.L
Ранг доходности на риск CDCE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCE.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCE.LESIC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.40

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-0.44

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.35

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.07

+0.04

CDCE.L vs. ESIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCE.L на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIC.L равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCE.L и ESIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCE.LESIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.07

+0.04

Корреляция

Корреляция между CDCE.L и ESIC.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCE.L и ESIC.L

Ни CDCE.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDCE.L и ESIC.L

Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки ESIC.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и ESIC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCE.LESIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.43%

-28.93%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-21.82%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-19.68%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.13%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

7.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCE.L и ESIC.L

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеют волатильность 6.84% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCE.LESIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.40%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

18.80%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.58%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.22%

+0.03%