PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDCE.L с WCOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDCE.L и WCOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCE.L и WCOD.L


2026 (YTD)2025202420232022
CDCE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
-16.08%7.38%-1.21%13.03%8.39%
WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
-8.15%0.74%23.28%28.97%-15.81%
Разные валюты инструментов

CDCE.L торгуется в GBP, в то время как WCOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDCE.L показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у WCOD.L с доходностью -8.15%.


CDCE.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.36%
3 года*
-4.99%
5 лет*
10 лет*

WCOD.L

1 день
2.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-6.96%
1 год
5.65%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Сравнение комиссий CDCE.L и WCOD.L

CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.


Доходность на риск

CDCE.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDCE.L
Ранг доходности на риск CDCE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

WCOD.L
Ранг доходности на риск WCOD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOD.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCE.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCE.LWCOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.29

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.55

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.37

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.10

-2.13

CDCE.L vs. WCOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCE.L на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа WCOD.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCE.L и WCOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCE.LWCOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.88

-0.77

Корреляция

Корреляция между CDCE.L и WCOD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCE.L и WCOD.L

Ни CDCE.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDCE.L и WCOD.L

Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки WCOD.L в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и WCOD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCE.LWCOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.43%

-36.26%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-16.19%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-12.77%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.50%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.88%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCE.L и WCOD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) составляет 6.84%, в то время как у SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCE.LWCOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.36%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.55%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

19.65%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.24%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

23.74%

-3.49%