Сравнение CDCE.L с XLYP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L).
CDCE.L и XLYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и XLYP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDCE.L и XLYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.08% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -6.93% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -19.43% |
Разные валюты инструментов
CDCE.L торгуется в GBP, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у XLYP.L с доходностью -6.93%.
CDCE.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLYP.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDCE.L и XLYP.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDCE.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
XLYP.L
Сравнение CDCE.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | XLYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.45 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.77 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.64 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.03 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.45 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CDCE.L и XLYP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и XLYP.L
Ни CDCE.L, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и XLYP.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки XLYP.L в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и XLYP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDCE.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -30.40% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -12.73% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -10.73% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.53% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 4.00% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и XLYP.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.00% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.26% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 20.19% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.40% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.80% | +0.45% |