Сравнение CDCE.L с IUCD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L).
CDCE.L и IUCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и IUCD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDCE.L и IUCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.08% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -6.71% | -0.97% | 33.10% | 36.44% | -23.61% |
Разные валюты инструментов
CDCE.L торгуется в GBP, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью -6.71%.
CDCE.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUCD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDCE.L и IUCD.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDCE.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
IUCD.L
Сравнение CDCE.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | IUCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.43 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.67 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.97 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.43 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CDCE.L и IUCD.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и IUCD.L
Ни CDCE.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и IUCD.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки IUCD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и IUCD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDCE.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -40.70% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -14.86% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -11.67% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.82% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 4.46% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и IUCD.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) составляет 6.84%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.47% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.08% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 21.67% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.13% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.90% | -2.65% |