PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDCE.L с IUCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDCE.L и IUCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCE.L и IUCD.L


2026 (YTD)2025202420232022
CDCE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
-16.08%7.38%-1.21%13.03%8.39%
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-6.71%-0.97%33.10%36.44%-23.61%
Разные валюты инструментов

CDCE.L торгуется в GBP, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDCE.L показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью -6.71%.


CDCE.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.36%
3 года*
-4.99%
5 лет*
10 лет*

IUCD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.89%
1 год
9.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CDCE.L и IUCD.L

CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CDCE.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDCE.L
Ранг доходности на риск CDCE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCE.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCE.LIUCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.43

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.75

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.67

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.97

-2.99

CDCE.L vs. IUCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCE.L на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IUCD.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCE.L и IUCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCE.LIUCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.43

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.65

-0.54

Корреляция

Корреляция между CDCE.L и IUCD.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCE.L и IUCD.L

Ни CDCE.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDCE.L и IUCD.L

Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки IUCD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и IUCD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCE.LIUCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.43%

-40.70%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-14.86%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-11.67%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.82%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.46%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCE.L и IUCD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) составляет 6.84%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCE.LIUCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.47%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.08%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

21.67%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.13%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

22.90%

-2.65%