Сравнение XSC.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XSC.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности XSC.TO и XIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSC.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSC.TO iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF | -0.46% | 3.92% | 4.78% | 6.48% | -7.77% | -0.58% | 4.01% | 5.39% | 0.22% | 2.12% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.54% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.57% соответственно.
XSC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.06%
XIU.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSC.TO и XIU.TO
XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Доходность на риск
XSC.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XSC.TO
XIU.TO
Сравнение XSC.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSC.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.12 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.74 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.88 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 14.02 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSC.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.12 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XSC.TO и XIU.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSC.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSC.TO iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF | 4.20% | 4.21% | 4.14% | 4.05% | 3.17% | 2.63% | 2.56% | 2.74% | 2.69% | 2.82% | 3.15% | 1.14% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.33% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок XSC.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSC.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -52.31% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -10.79% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -16.36% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.52% | -35.46% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.36% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -11.69% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.22% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSC.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSC.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 5.11% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 9.79% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 14.50% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 12.71% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.99% | -10.44% |