PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. XSB.TO is passively managed, while ZSDB.TO is actively managed. Over the past year, XSB.TO returned 3.11% vs 0.21% for ZSDB.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ZSDB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 1.06%.

XSB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.11%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.01%

ZSDB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-1.40%
1 год
0.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)202520242023
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.36%3.70%5.87%-0.06%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.06%1.23%6.02%0.38%

Correlation

The correlation between XSB.TO and ZSDB.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between XSB.TO and ZSDB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с ZEB.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOZSDB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.06

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.09

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.07

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

0.13

+6.90

XSB.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ZSDB.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и ZSDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и ZSDB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-3.20%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.20%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.64%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.69%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и ZSDB.TO

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.42%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

3.12%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

3.28%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

2.79%

+0.61%

Сравнение комиссий XSB.TO и ZSDB.TO

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZSDB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.29%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and ZSDB.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSDB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSDB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSB.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.09% for ZSDB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и ZSDB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор