Сравнение XSB.TO с BTC-USD
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.98%/yr vs 57.70%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSB.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -22.84%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.98% против 57.70% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.98%
BTC-USD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -22.84%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- -35.92%
- 3 года*
- 38.48%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 57.70%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.21% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
BTC-USD Bitcoin | -22.84% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XSB.TO
BTC-USD
Сравнение XSB.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSB.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.70 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -1.19 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -83.48% | +74.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -51.27% | +49.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -51.27% | +49.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -74.94% | +67.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -82.60% | +73.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.92% | +46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -40.03% | +39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 35.42% | -34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 12.40% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 33.39% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 35.06% | -33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 45.60% | -42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 56.31% | -52.91% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор