Сравнение XS7R.L с X7PS.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XS7R.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XS7R.L returned 11.97%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.34% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 11.97%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам XS7R.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 11.30% | 46.88% | 18.78% | 20.38% | 3.42% | 27.01% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and X7PS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between XS7R.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
X7PS.L
Сравнение XS7R.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7R.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.97 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.92 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и X7PS.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -79.31%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.31% | -56.34% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -16.07% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -18.22% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -30.73% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -56.34% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.58% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.66% | -14.49% | -37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.81% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.51% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 18.93% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 22.34% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 23.77% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.61% | -3.01% |
Сравнение комиссий XS7R.L и X7PS.L
И XS7R.L, и X7PS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и X7PS.L
Ни XS7R.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and X7PS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L and X7PS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XS7R.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. XS7R.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор