Сравнение XS7R.L с WFIN.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - XS7R.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS7R.L returned 11.97%/yr vs 13.08%/yr for WFIN.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям WFIN.L по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.08% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 11.97%
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам XS7R.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 11.30% | 46.88% | 18.78% | 20.38% | 3.42% | 27.01% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 20.19% | -12.43% | 12.77% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and WFIN.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.72 |
The correlation between XS7R.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
WFIN.L
Сравнение XS7R.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7R.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.04 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.50 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и WFIN.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -79.31%, что больше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.31% | -61.54% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.90% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -16.14% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -16.17% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -35.39% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.66% | -10.55% | -41.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и WFIN.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.69% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 11.69% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.30% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.58% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.14% | +3.46% |
Сравнение комиссий XS7R.L и WFIN.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и WFIN.L
Ни XS7R.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and WFIN.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
XS7R.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор