Сравнение XS6R.L с XDWU.L
XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 9.86%/yr for XDWU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.L.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и XDWU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS6R.L торгуется в GBp, в то время как XDWU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у XDWU.L с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции XDWU.L по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.86% соответственно.
XS6R.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.52%
XDWU.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам XS6R.L и XDWU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.83% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
XDWU.L Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 4.99% | 17.50% | 14.16% | -4.71% | 7.90% | 10.96% | 0.92% | 19.94% | 6.98% | 6.69% |
Correlation
The correlation between XS6R.L and XDWU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г. | 0.57 |
The correlation between XS6R.L and XDWU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XS6R.L и XDWU.L
Секторы
XS6R.L
XDWU.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XS6R.L
XDWU.L
Промышленность
XS6R.L
XDWU.L
Сырьевые материалы
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Коммуникационные услуги
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Потребительский циклический сектор
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Потребительский защитный сектор
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Энергетика
XS6R.L
-
XDWU.L
Финансовые услуги
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Здравоохранение
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Недвижимость
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Технологии
XS6R.L
-
XDWU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS6R.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск
XS6R.L
XDWU.L
Сравнение XS6R.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | XDWU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.94 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.43 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и XDWU.L
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки XDWU.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и XDWU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS6R.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -25.93% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.21% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -12.05% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -22.27% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -25.93% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.80% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.57% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и XDWU.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.44% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.11% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 12.96% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.72% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.26% | -1.29% |
Сравнение комиссий XS6R.L и XDWU.L
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и XDWU.L
Ни XS6R.L, ни XDWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS6R.L and XDWU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS6R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS6R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.25% for XDWU.L.
Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и XDWU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор