PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSG.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSG.L с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XRSG.L tracks the Russell 2000 TR USD while IWM tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSG.L returned 11.37%/yr vs 11.50%/yr for IWM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRSG.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XRSG.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSG.L торгуется в GBp, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSG.L показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 15.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRSG.L имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции IWM немного впереди с 11.50%.

XRSG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
17.87%
6 месяцев
15.69%
1 год
41.95%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.37%

IWM

1 день
-2.94%
1 месяц
0.07%
С начала года
15.77%
6 месяцев
12.82%
1 год
38.91%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.93%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSG.L и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.87%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%20.64%-7.63%4.40%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.77%4.63%13.33%10.99%-11.03%15.62%16.51%20.62%-5.85%4.67%

Correlation

The correlation between XRSG.L and IWM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г.

0.63

The correlation between XRSG.L and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSG.L и IWM

Секторы
XRSG.L
IWM

Промышленность

17.7%
17.1%

Технологии

17.1%
19.5%

Здравоохранение

16.4%
15.8%

Финансовые услуги

15.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Недвижимость

6.1%
5.7%

Энергетика

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.1%

Промышленность

XRSG.L
17.7%
IWM
17.1%

Технологии

XRSG.L
17.1%
IWM
19.5%

Здравоохранение

XRSG.L
16.4%
IWM
15.8%

Финансовые услуги

XRSG.L
15.7%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

XRSG.L
8.4%
IWM
7.8%

Недвижимость

XRSG.L
6.1%
IWM
5.7%

Энергетика

XRSG.L
6.0%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

XRSG.L
4.8%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

XRSG.L
2.9%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

XRSG.L
2.5%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

XRSG.L
2.4%
IWM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XRSG.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSG.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSG.LIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.14

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.87

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.35

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

14.31

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSG.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSG.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSG.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSG.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XRSG.L и IWM

Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSG.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-40.47%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.00%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.09%

-28.81%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-28.81%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.76%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.94%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.62%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.73%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSG.L и IWM

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) составляет 5.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSG.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.99%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.79%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.27%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

21.07%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

22.52%

-1.64%

Сравнение комиссий XRSG.L и IWM

XRSG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSG.L и IWM

XRSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRSG.L and IWM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for XRSG.L.

XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XRSG.L and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор