Сравнение XRSG.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
XRSG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRSG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRSG.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRSG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSG.L Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.66% | 4.65% | 11.80% | 12.16% | -11.47% | 15.43% | 15.81% | 20.64% | -7.63% | 4.40% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.22% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XRSG.L показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции XRSG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.20% против 23.42% соответственно.
XRSG.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.20%
IITU.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRSG.L и IITU.L
XRSG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
XRSG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XRSG.L
IITU.L
Сравнение XRSG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRSG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.62 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.11 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.61 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между XRSG.L и IITU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSG.L и IITU.L
Ни XRSG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XRSG.L и IITU.L
Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -28.03% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -16.76% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -28.03% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -28.03% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -13.39% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -5.17% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 6.30% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSG.L и IITU.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.06% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 14.92% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 23.48% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.81% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.22% | -0.32% |