Сравнение XRS2.DE с XESC.DE
XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRS2.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRS2.DE returned 10.28%/yr vs 10.49%/yr for XESC.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XRS2.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRS2.DE имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции XESC.DE немного впереди с 10.49%.
XRS2.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.28%
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XRS2.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 17.70% | 1.31% | 15.81% | 14.81% | -16.50% | 24.61% | 8.18% | 28.79% | -9.05% | 0.53% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XRS2.DE and XESC.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between XRS2.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRS2.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XRS2.DE
XESC.DE
Сравнение XRS2.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRS2.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 1.45 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 4.94 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRS2.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.98 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XRS2.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRS2.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -45.38% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -10.88% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.77% | -16.53% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -23.33% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -38.51% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -8.39% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.19% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRS2.DE и XESC.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRS2.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.90% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 13.02% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 16.01% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.54% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.27% | +3.42% |
Сравнение комиссий XRS2.DE и XESC.DE
XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRS2.DE и XESC.DE
Ни XRS2.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRS2.DE and XESC.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.
XRS2.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XRS2.DE tracks Russell 2000®, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор