Сравнение XESC.DE с IDWR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).
XESC.DE и IDWR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESC.DE или IDWR.L.
Основные характеристики
| XESC.DE | IDWR.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 25.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.15% | 11.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.24% |
| Макс. просадка | -44.71% | -56.74% |
| Текущая просадка | -4.55% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между XESC.DE и IDWR.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и IDWR.L
С начала года, XESC.DE показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у IDWR.L с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям IDWR.L по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESC.DE и IDWR.L
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESC.DE c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и IDWR.L
XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.11% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и IDWR.L
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и IDWR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и IDWR.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.