Сравнение XESC.DE с IJPN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).
XESC.DE и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESC.DE или IJPN.L.
Основные характеристики
| XESC.DE | IJPN.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.92% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 16.71% | 12.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.37% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.16% | 4.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 5.30 | 2.81 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 4.35% |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 15.66% |
| Макс. просадка | -44.71% | -39.73% |
| Текущая просадка | -5.23% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между XESC.DE и IJPN.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и IJPN.L
С начала года, XESC.DE показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у IJPN.L с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям IJPN.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESC.DE и IJPN.L
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESC.DE c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и IJPN.L
XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.98% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% | 2.70% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и IJPN.L
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки IJPN.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и IJPN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и IJPN.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.