Сравнение XESC.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
XESC.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESC.DE или SCHG.
Основные характеристики
| XESC.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.05% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 19.30% | 45.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.39% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 16.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 6.39 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 17.06% |
| Макс. просадка | -44.71% | -34.59% |
| Текущая просадка | -4.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XESC.DE и SCHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и SCHG
С начала года, XESC.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.71% против 16.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESC.DE и SCHG
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESC.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и SCHG
XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и SCHG
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и SCHG
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.