PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с SMLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRS2.DE с SMLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - XRS2.DE tracks the Russell 2000® while SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRS2.DE returned 7.04%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и SMLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у SMLK.DE с доходностью 15.73%.

XRS2.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.70%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.02%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.28%

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и SMLK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.70%1.31%15.81%14.81%-16.50%5.03%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%

Correlation

The correlation between XRS2.DE and SMLK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.96

The correlation between XRS2.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG
Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE

Доходность на риск

XRS2.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DESMLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.88

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.63

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

14.18

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. SMLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLK.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и SMLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DESMLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и SMLK.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и SMLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRS2.DESMLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-32.69%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.15%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-32.69%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-32.69%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-8.96%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.18%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и SMLK.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRS2.DESMLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.06%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.55%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

16.46%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

20.01%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.98%

+1.71%

Сравнение комиссий XRS2.DE и SMLK.DE

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и SMLK.DE

Ни XRS2.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XRS2.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.

XRS2.DE tracks Russell 2000®, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.14% for SMLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и SMLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор