Сравнение XRPT с CSHP
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.64% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -69.02%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
XRPT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -28.58%
- С начала года
- -69.02%
- 6 месяцев
- -79.25%
- 1 год
- -88.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -69.02% | -67.83% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 2.44% |
Correlation
The correlation between XRPT and CSHP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XRPT
CSHP
Сравнение XRPT c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 7.44 | -6.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 65.71 | -66.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 432.16 | -433.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 11.91 | -12.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 10.75 | -11.35 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и CSHP
Максимальная просадка XRPT за все время составила -94.78%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.78% | -0.08% | -94.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.78% | -0.06% | -94.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | 0.00% | -94.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.98% | -0.00% | -62.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.21% | 0.01% | +70.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и CSHP
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.96% | 0.07% | +27.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.36% | 0.24% | +105.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.67% | 0.33% | +150.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.42% | 0.40% | +149.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.42% | 0.40% | +149.02% |
Сравнение комиссий XRPT и CSHP
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и CSHP
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.01% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and CSHP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.96%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -94.78% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -88.64% for XRPT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -88.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.92% for CSHP.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор