Сравнение XRPM с PAPI
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -35.71%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
XRPM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -35.71%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -35.71% | -13.48% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 2.27% |
Correlation
The correlation between XRPM and PAPI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XRPM
PAPI
Сравнение XRPM c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPM | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | 0.90 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок XRPM и PAPI
Максимальная просадка XRPM за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -14.27% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -4.45% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -2.73% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.63% | 10.47% | +55.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 11.76% | +53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 11.76% | +53.87% |
Сравнение комиссий XRPM и PAPI
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и PAPI
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 25.57% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and PAPI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
XRPM has the higher dividend yield at 25.57%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: Amplify and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор