Сравнение XRPI с MSBT
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. XRPI is actively managed, while MSBT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -12.16% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between XRPI and MSBT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
XRPI
MSBT
Сравнение XRPI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -1.33 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и MSBT
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -20.25% | -49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -20.25% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -3.91% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 32.92% | +43.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 32.92% | +42.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 32.92% | +42.54% |
Сравнение комиссий XRPI и MSBT
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и MSBT
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and MSBT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор