Сравнение XRP-USD с HSTE.L
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs -9.96%/yr for HSTE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у HSTE.L с доходностью -15.63%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | -60.66% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and HSTE.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
XRP-USD
HSTE.L
Сравнение XRP-USD c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.39 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.71 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и HSTE.L
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -95.65% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -31.01% | -38.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -34.96% | -34.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -67.13% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -92.51% | +24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -91.79% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 17.20% | +26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и HSTE.L
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 9.98% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 20.46% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 27.54% | +28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 39.39% | +32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 53.79% | +57.98% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and HSTE.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор