Сравнение XRMI с FIYY
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.04% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between XRMI and FIYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
XRMI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRMI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRMI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRMI и FIYY
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.51% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.91% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -1.50% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.95% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.95% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.95% | +1.92% |
Сравнение комиссий XRMI и FIYY
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и FIYY
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and FIYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор