PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while TDSA is passively managed. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и TDSA

2026 (YTD)
XRLX
FundX Conservative ETF		6.82%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов XRLX и TDSA

Секторы
XRLX
TDSA

Технологии

36.8%
24.3%

Финансовые услуги

12.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Промышленность

7.1%
6.7%

Здравоохранение

6.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.4%
35.5%

Технологии

XRLX
36.8%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
TDSA
4.7%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
TDSA
6.5%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
TDSA
8.6%

Промышленность

XRLX
7.1%
TDSA
6.7%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
TDSA
6.7%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
TDSA
3.1%

Энергетика

XRLX
3.3%
TDSA
1.6%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
TDSA
1.0%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
TDSA
1.2%

Недвижимость

XRLX
1.4%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

XRLX vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок XRLX и TDSA

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

0.00%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

0.00%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

0.00%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

0.00%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

0.00%

+11.05%

Сравнение комиссий XRLX и TDSA

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и TDSA

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: FundX and Cabana. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор