Сравнение XRES.L с IDUP.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.09%/yr vs 4.41%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 6.09% против 4.41% соответственно.
XRES.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 6.09%
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам XRES.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.68% | 4.01% | 2.42% | 12.73% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.08% | -2.96% | 10.91% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
Correlation
The correlation between XRES.L and IDUP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between XRES.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
IDUP.L
Сравнение XRES.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRES.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.92 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.01 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и IDUP.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -75.24% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.41% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -20.33% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | -33.70% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -45.62% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -15.31% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.70% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и IDUP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.33% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 9.99% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.15% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.39% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.36% | -1.47% |
Сравнение комиссий XRES.L и IDUP.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и IDUP.L
XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XRES.L and IDUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор