PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRE.TO показывает доходность 10.05%, а XSP.TO немного выше – 10.07%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 13.78% соответственно.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Correlation

The correlation between XRE.TO and XSP.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г.

0.39

The correlation between XRE.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRE.TO и XSP.TO

Секторы
XRE.TO
XSP.TO

Недвижимость

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
XSP.TO
1.9%

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

XSP.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

XSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

XSP.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

XSP.TO
4.9%

Энергетика

XRE.TO

-

XSP.TO
3.5%

Финансовые услуги

XRE.TO

-

XSP.TO
11.9%

Здравоохранение

XRE.TO

-

XSP.TO
8.4%

Промышленность

XRE.TO

-

XSP.TO
8.1%

Технологии

XRE.TO

-

XSP.TO
36.2%

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

XSP.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

XRE.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.19

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.01

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.74

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

12.64

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.19

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-57.82%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-9.41%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-18.77%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-25.44%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-36.05%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.34%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-12.11%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.03%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и XSP.TO

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 3.32% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.20%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.99%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.75%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.74%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.19%

-0.62%

Сравнение комиссий XRE.TO и XSP.TO

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and XSP.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.

XRE.TO is categorized as REIT, while XSP.TO is S&P 500. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор