PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с BGRT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с BGRT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) are both REIT funds. XRE.TO is passively managed, while BGRT.NEO is actively managed. Over the past year, XRE.TO returned 12.66% vs 6.97% for BGRT.NEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 1.01%/yr for BGRT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и BGRT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у BGRT.NEO с доходностью 6.70%.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

BGRT.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.55%
1 год
6.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и BGRT.NEO

2026 (YTD)202520242023
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%4.64%
BGRT.NEO
BMO Global REIT Fund Active ETF Series		6.70%1.51%5.79%8.18%

Correlation

The correlation between XRE.TO and BGRT.NEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

BMO Global REIT Fund Active ETF Series

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с BGRT.NEO:
BGRT.NEO с MREL.TOBGRT.NEO с RIT.TOBGRT.NEO с CGR.TOBGRT.NEO с VRE.TOBGRT.NEO с HCRE.TOBGRT.NEO с ZEB.TOBGRT.NEO с ZEQT.TO

Доходность на риск

XRE.TO vs. BGRT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BGRT.NEO
Ранг доходности на риск BGRT.NEO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRT.NEO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRT.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRT.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRT.NEO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c BGRT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOBGRT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.72

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.96

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.13

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

3.08

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. BGRT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BGRT.NEO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и BGRT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOBGRT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и BGRT.NEO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки BGRT.NEO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и BGRT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOBGRT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-16.06%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.17%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.24%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.02%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.27%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и BGRT.NEO

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOBGRT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.59%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.12%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

9.72%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.16%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

14.16%

+3.41%

Сравнение комиссий XRE.TO и BGRT.NEO

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGRT.NEO в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и BGRT.NEO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BGRT.NEO в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRT.NEO
BMO Global REIT Fund Active ETF Series		3.94%4.14%4.03%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and BGRT.NEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 1.01% for BGRT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и BGRT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор