PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с BEI-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с BEI-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) is REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while BEI-UN.TO (Boardwalk Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 4.81%/yr for BEI-UN.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и BEI-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у BEI-UN.TO с доходностью -0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRE.TO имеют среднегодовую доходность 4.82%, а акции BEI-UN.TO немного отстают с 4.81%.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

BEI-UN.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
5.12%
1 год
-4.49%
3 года*
4.54%
5 лет*
12.96%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и BEI-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
BEI-UN.TO
Boardwalk Real Estate Investment Trust		-0.01%5.10%-8.22%47.04%-7.90%66.35%-24.11%24.38%-10.29%-6.75%

Correlation

The correlation between XRE.TO and BEI-UN.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г.

0.56

The correlation between XRE.TO and BEI-UN.TO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Boardwalk Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с BEI-UN.TO:
BEI-UN.TO с KMP-UN.TOBEI-UN.TO с CAR-UN.TOBEI-UN.TO с GRT-UN.TOBEI-UN.TO с XIU.TOBEI-UN.TO с VFV.TOBEI-UN.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

XRE.TO vs. BEI-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BEI-UN.TO
Ранг доходности на риск BEI-UN.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEI-UN.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEI-UN.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEI-UN.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEI-UN.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEI-UN.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c BEI-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOBEI-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.27

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.27

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.30

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-0.59

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. BEI-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BEI-UN.TO равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и BEI-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOBEI-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.27

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.61

+1.09

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и BEI-UN.TO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BEI-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и BEI-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOBEI-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-100.00%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-15.18%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-33.41%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-33.41%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-69.02%

+22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-99.95%

+96.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-98.96%

+89.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

7.64%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и BEI-UN.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEI-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOBEI-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.58%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.44%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

16.67%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.80%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

28.64%

-11.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и BEI-UN.TO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BEI-UN.TO в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEI-UN.TO
Boardwalk Real Estate Investment Trust		4.85%4.68%2.17%1.62%2.16%1.83%2.97%2.18%2.65%5.22%4.59%6.41%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and BEI-UN.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и BEI-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор