PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEI-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEI-UN.TO и VFV.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BEI-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
51.55%
386.28%
BEI-UN.TO
VFV.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEI-UN.TO:

-0.79

VFV.TO:

1.23

Коэф-т Сортино

BEI-UN.TO:

-1.01

VFV.TO:

1.75

Коэф-т Омега

BEI-UN.TO:

0.88

VFV.TO:

1.22

Коэф-т Кальмара

BEI-UN.TO:

-0.16

VFV.TO:

1.68

Коэф-т Мартина

BEI-UN.TO:

-0.86

VFV.TO:

7.16

Индекс Язвы

BEI-UN.TO:

17.98%

VFV.TO:

2.15%

Дневная вол-ть

BEI-UN.TO:

19.58%

VFV.TO:

12.54%

Макс. просадка

BEI-UN.TO:

-100.00%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

BEI-UN.TO:

-99.87%

VFV.TO:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, BEI-UN.TO показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции BEI-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 6.81% против 13.30% соответственно.


BEI-UN.TO

С начала года

0.04%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-15.11%

5 лет

21.17%

10 лет

6.81%

VFV.TO

С начала года

-5.54%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

5.50%

1 год

15.78%

5 лет

17.82%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEI-UN.TO и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEI-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BEI-UN.TO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEI-UN.TO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEI-UN.TO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEI-UN.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEI-UN.TO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEI-UN.TO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEI-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEI-UN.TO, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.970.74
Коэффициент Сортино BEI-UN.TO, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.261.07
Коэффициент Омега BEI-UN.TO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.14
Коэффициент Кальмара BEI-UN.TO, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.560.98
Коэффициент Мартина BEI-UN.TO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.033.92
BEI-UN.TO
VFV.TO

Показатель коэффициента Шарпа BEI-UN.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEI-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.97
0.74
BEI-UN.TO
VFV.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEI-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность BEI-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VFV.TO в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEI-UN.TO
Boardwalk Real Estate Investment Trust
2.25%2.18%1.64%2.16%3.81%6.49%4.76%5.79%11.42%10.03%9.40%11.60%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
1.03%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BEI-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка BEI-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEI-UN.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-33.35%
-8.52%
BEI-UN.TO
VFV.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BEI-UN.TO и VFV.TO

Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BEI-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.99%
5.42%
BEI-UN.TO
VFV.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab