PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с XEON.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

XQUI.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции XQUI.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 6.13% против 0.66% соответственно.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с XAIX.DEXQUI.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий XQUI.DE и XEON.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XQUI.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

6.99

-6.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

14.00

-12.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.33

-2.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

23.60

-21.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

214.53

-207.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

6.99

-6.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

7.17

-6.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и XEON.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и XEON.DE

Ни XQUI.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-3.71%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-0.08%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-0.82%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-3.33%

-24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.02%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-0.93%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.01%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и XEON.DE

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

0.07%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

0.16%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

0.29%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

0.26%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

0.39%

+10.73%