Сравнение XQUA.L с JPBM.L
XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.L returned -0.11%/yr vs 2.61%/yr for JPBM.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQUA.L charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности XQUA.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUA.L торгуется в USD, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у JPBM.L с доходностью 1.99%.
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
JPBM.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQUA.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -3.79% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 1.99% | 14.81% | 2.93% | 9.87% | -15.17% | -0.56% | 6.21% | 21.13% | -2.18% |
Correlation
The correlation between XQUA.L and JPBM.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between XQUA.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUA.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
XQUA.L
JPBM.L
Сравнение XQUA.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUA.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.49 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 11.05 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUA.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XQUA.L и JPBM.L
Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки JPBM.L в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUA.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -27.87% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -4.86% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -6.94% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -24.77% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.09% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -6.00% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUA.L и JPBM.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUA.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.91% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 4.84% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.08% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 9.20% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 10.44% | -1.79% |
Сравнение комиссий XQUA.L и JPBM.L
XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUA.L и JPBM.L
Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JPBM.L в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQUA.L and JPBM.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор