PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQU.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

XQQU.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%15.17%36.07%6.90%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%.

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XQQU.TO и ZQQ.TO

И XQQU.TO, и ZQQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.

XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

XQQU.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

6.02

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.83

+0.25

Корреляция

Корреляция между XQQU.TO и ZQQ.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQU.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-36.39%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.86%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.79%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.41%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.69%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 6.28%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQU.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.69%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.68%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.22%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

22.58%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.36%

-2.36%