PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 44.27% for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность 22.02%, а QQQ немного выше – 22.37%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
8.61%
С начала года
22.37%
6 месяцев
19.53%
1 год
44.27%
3 года*
30.15%
5 лет*
21.25%
10 лет*
22.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%7.40%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between XQQU.TO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.85

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.69

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.62

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

11.55

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.19

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QQQ

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-31.80%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.29%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.38%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.72%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.84%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QQQ

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.03%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.81%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.61%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

20.70%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.82%

-1.06%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QQQ

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQQ

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XQQU.TO and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор