Сравнение XQQI с NRGU
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). XQQI is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 6.35% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 84.29% |
Correlation
The correlation between XQQI and NRGU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. NRGU — Ранг доходности на риск
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение XQQI c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQI | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQI и NRGU
Максимальная просадка XQQI за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -57.50% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -19.77% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -26.04% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 77.06% | -49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 89.11% | -61.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 89.11% | -61.94% |
Сравнение комиссий XQQI и NRGU
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и NRGU
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 10.56% |
Часто задаваемые вопросы
XQQI and NRGU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 10.56%, compared with 0.00% for NRGU.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: NEOS and BMO. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор