Сравнение XQQ.TO с QQCE.TO
XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - XQQ.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQQ.TO returned 26.17%/yr vs 30.69%/yr for QQCE.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQ.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | -0.92% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
Correlation
The correlation between XQQ.TO and QQCE.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, XQQ.TO and QQCE.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQ.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
XQQ.TO
QQCE.TO
Сравнение XQQ.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQ.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.47 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.61 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -30.86% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.16% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.05% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.30% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -8.70% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.29% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) составляет 4.51%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.64% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.45% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 20.70% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.70% | +1.64% |
Сравнение комиссий XQQ.TO и QQCE.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCE.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XQQ.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор